Option Pricing. Modelle zur Bepreisung von Optionen

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Artikelnummer:
2286970
  • Produktbeschreibung

    Option Pricing. Modelle zur Bepreisung von Optionen

    Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2.0, Technische Universität Dortmund, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Seminararbeit sollen unterschiedliche Methoden vorgestellt werden, die sich insbesondere eignen, um Optionen mit amerikanischen Ausstattungsmerkmalen zu bewerten. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass ein Ausüben der Option zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit möglich ist, sodass diese Flexibilität bei der Bepreisung berücksichtigt werden muss. Zunächst wird hierzu das Modell des Binomialbaums vorgestellt, mit dem Optionen auf einfache Weise numerisch bewertet werden können. Anschließend wird dann das Black-Scholes-Modell behandelt, welches als Grenzfall des Binomialmodells verstanden werden kann und eine analytische Lösung für den fairen Wert einer Option liefert. Darüber hinaus wird als drittes Bewertungsverfahren der Least Squares Monte-Carlo Algorithmus beleuchtet, der mittels Simulation einen Preis für eine Option ermittelt. Abschließend soll ein Beispiel die Anwendung der Binomialbaum-Methode zur Bewertung Amerikanischer Optionen verdeutlichen.
  • Zusatzinformation

    Autor
    Bindung
    Taschenbuch
    Verlag
    GRIN Verlag
    ISBN / EAN
    9783668532847
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