Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell

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Artikelnummer:
338109
  • Produktbeschreibung

    Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell

    Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: -, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.
  • Zusatzinformation

    Autor
    Bindung
    Taschenbuch
    Verlag
    GRIN Verlag
    ISBN / EAN
    9783656331520
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